אקדמיית Mon Chéri - מרכז הלמידה
הכלים והרעיונות מאחורי המערכת - בהסבר ברור
דף זה מיועד למשתמשים ללא ניסיון. תלמד מהו מסחר כמותי, איך שמונת המומחים וה־Overseer חושבים, ואיך לנהל סיכונים עם טייק פרופיט ו־סטופ לוס.
זיכרון עמוק - Vector RAG Memory
pgvector · cosine similarity · k-NN retrieval
כל עסקה מומרת לוקטור אמבדינג ונשמרת בpgvector. בכל ניתוח, המערכת שולפת את העסקאות הדומות ביותר בעזרת cosine similarity ומשתמשת בהן להקשר.
// cosine similarity - קרבה בין וקטורים
sim(A,B) = (A · B) / (‖A‖ × ‖B‖)
// k-NN retrieval - שליפת k השכנים הקרובים
SELECT * FROM embeddings ORDER BY vec <=> query_vec LIMIT k;
מומחה הזיכרון עמוק משתמש בהקשר זה כדי לחזות תוצאה על בסיס דפוסים היסטוריים מוכחים - לא ניחוש.
ממשק חי לבסיס הוקטורי. ללא נתונים מדומים.
סטטוס: מנוחה
טרם הופעלה שאילתה. הרץ RAG כדי לשלוף הקשר מהזיכרון העמוק - ללא נתונים מדומים.
L2 Order Book Velocity - מיקרו מבנה שוק
bid-ask delta · depth imbalance · micro-structure signal
ספר הזמנות L2 הוא רשימה בזמן אמת של פקודות קנייה (Bid) ומכירה (Ask). המערכת מנתח את המהירות השינוי של הספר - לא רק את הרמות הסטטיות.
MICRO-STRUCTURE DELTA FORMULA
// Bid-Ask Imbalance (BAI)
BAI = (Bid_Volume - Ask_Volume) / (Bid_Volume + Ask_Volume)
// Order Flow Velocity (OFV) - שיעור שינוי BAI לאורך t נרות
OFV(t) = ΔBAI / Δt
// L2 Velocity Signal
signal = OFV(t) > threshold ? LONG_BIAS : SHORT_BIAS
BAI חיובי
לחץ קנייה עודף - סיגנל Long פוטנציאלי
BAI שלילי
לחץ מכירה עודף - סיגנל Short פוטנציאלי
OFV גבוה
שינוי מהיר - סיגנל מומנטום חזק
המערכת מחשבת L2 Velocity בטווחי זמן מרובים (5s, 30s, 5m). איתות OFV גבוה בצירוף BAI חיובי מחזק את החלטת מומחה המאקרו ומגדיל את ציון המאקרו בקונצנזוס הנוירלי.
מבוא למסחר כמותי
הבסיס - בלי ז'רגון מיותר
מסחר כמותי (Quant) הוא גישה שמסתמכת על נתונים ומדדים מספריים. המערכת שלנו אוספת מחירים, נפחים, פקודות ונתוני בלוקצ'יין ומזינה אותם ל־AI שמנתח תבניות ומציע כיוונים.
המטרה אינה "לנחש" את השוק, אלא להעריך רמת ביטחון: כמה מהמומחים מסכימים? מה רמת התנודתיות?
חשוב: כל התוכן והסימולציה כאן הם לימודיים בלבד - לא ייעוץ השקעות.
איך המערכת חושבת?
שמונת המומחים והמפקח העליון
המערכת משתמשת בתערובת מומחים: שמונה מומחי AI מנתחים כל נכס במקביל. המפקח עליון (Overseer) מסנתז את כל הדעות להחלטה אחת.
מומחה טכני
מזהה דפוסים טכניים, בלוקי פקודות, ויקוף, גריפות נזילות ואזורי כניסה.
מנהל סיכונים
מנטר תנודתיות, יחס סיכון תגמול וסטופ לוס כדי להגן על ההון.
פסיכולוג שוק
מנתח פחד מול חמדנות, דומיננטיות ברשתות חברתיות וסטים קונטראריים.
מאקרו / ספר הזמנות
מנתח דומיננטיות, זרימות מוסדיות, מדד דולר, קירות פקודות ודפוסי לווייתנים.
חוקר שרשרת
מנתח תנועות לווייתנים וזרימות נכסים אל הבורסות ומחוצה להן.
זיכרון עמוק
מפיק חוות דעת על בסיס עסקאות היסטוריות דומות והסתברויות הצלחה משוקללות.
Contrarian אדברסרי
תוקף את קונצנזוס הלוח ומחפש מלכודות שורט ולונג לפני אישור סופי.
שומר חדשות
NEWסורק אירועי מאקרו, חדשות רגולטוריות ואיתותי סנטימנט בזמן אמת ומחשב השפעתם על הנכס.
ציון הג'ם (0–100) הוא סיכום הקונצנזוס של כל 8 המומחים. מעל 75 בדרך כלל נחשב להמלצה חזקה מצד הדירקטוריון הוירטואלי.
ניהול סיכונים מעשי
טייק פרופיט, סטופ לוס והגנה על ההון
יעד רווח (טייק פרופיט)
המחיר שהמערכת מציעה ליעד לרווח. עוזר לקבע רווח ולא להשאיר הכל בידי התנודתיות.
סטופ לוס
רמת מחיר שמומלץ לצאת בה אם השוק זז נגדך. מחושב על בסיס ATR ורמות HVN.
יחס סיכון לתגמול - כמה מוכנים להפסיד לעומת כמה מצפים להרוויח. לדוגמה יחס 1:2 אומר סיכון של יחידה אחת מול שתי יחידות תגמול פוטנציאלי.
מילון מונחים - קריפטו ומסחר
בלוקי פקודות מוסדיים
אזורים במחיר שבהם מוסדות ביצעו פקודות גדולות; המערכת מזהה תמיכה והתנגדות.
צבירה והפצה בשיטת ויקוף
שיטת ניתוח שמזהה שלבים: צבירה (קונים בשקט), הפצה (מוכרים לציבור).
גריפת נזילות
תנועה קצרה מעבר לרמות סטופ של סוחרים ואז חזרה - לעיתים לפני המשך מגמה.
מדד פחד ותאווה
מדד סנטימנט השוק; קיצוניות משני הצדדים מסמנת סיכון.
מדד חוזה הדולר (DXY)
מדד שמעריך את חוזק הדולר האמריקאי מול סל מטבעות מרכזיים. עלייה לרוב מצביעה על בריחה לבטיחות.
נפח מצטבר דלתא (CVD)
סיכום נפח הקנייה פחות נפח המכירה לאורך זמן. שיפוע חיובי מרמז על לחץ קנייה נטו.
ספופינג בספר הזמנות
הצגת פקודות גדולות ללא כוונה ממשית למילוי, כדי להטעות סוחרים לגבי עומק או כיוון.
VWAP - מחיר ממוצע משוקלל
מדד ביצוע מרכזי להשוואת איכות כניסה/יציאה מול מחירי השוק בפועל.
Contrarian - מומחה אדברסרי
מומחה שתפקידו להפריך את ההחלטה הקבוצתית ולזהות מלכודות כיוון.
רוצה לראות את שמונת המומחים בפעולה?
חזרה לאנליזר